9.1 Rủi ro hoạt động
Rủi ro tổn thất phát sinh do quy trình nội bộ, con người, hệ thống hoặc sự kiện bên ngoài không đầy đủ hoặc không hiệu quả. Rủi ro hoạt động bao gồm gian lận, lỗi hệ thống, lỗi của con người và thiên tai có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.
9.2 Rủi ro thị trường
Rủi ro thua lỗ do thay đổi các yếu tố thị trường như lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá hàng hóa hoặc giá cổ phiếu. Rủi ro thị trường ảnh hưởng đến giá trị của các vị thế giao dịch và danh mục đầu tư.
9.3 Rủi ro tín dụng
Rủi ro mà bên vay hoặc bên đối tác không thực hiện được nghĩa vụ của mình theo các điều khoản đã thỏa thuận. Đánh giá rủi ro tín dụng bao gồm việc đánh giá khả năng tín dụng của bên vay và thiết lập hạn mức tín dụng phù hợp.
9.4 Rủi ro thanh khoản
Rủi ro mà một đơn vị không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn do không thể chuyển đổi tài sản thành tiền mặt nhanh chóng nếu không có những nhượng bộ đáng kể về giá. Rủi ro thanh khoản ảnh hưởng đến cả nguồn vốn và thanh khoản thị
trường.
9.5 Rủi ro tuân thủ
Nguy cơ bị trừng phạt theo pháp luật hoặc quy định, tổn thất tài chính hoặc tổn hại đến danh tiếng do không tuân thủ luật pháp, quy định hoặc chính sách và quy trình nội bộ hiện hành.
9.6 Rủi ro mô hình
Nguy cơ xảy ra hậu quả bất lợi từ các quyết định dựa trên kết quả đầu ra của mô hình không chính xác hoặc sử dụng sai. Rủi ro mô hình bao gồm các lỗi trong quá trình phát triển, triển khai và sử dụng mô hình trong quá trình ra quyết định các quá trình.
9.7 Rủi ro tập trung
Rủi ro phát sinh từ việc tiếp xúc với một đối tác, một ngành, một khu vực địa lý hoặc một công cụ tài chính
duy nhất. Rủi ro tập trung có thể dẫn đến tổn thất đáng kể nếu mức độ tiếp xúc tập trung đó gặp phải
các sự kiện bất lợi.
9.8 Kiểm tra ứng suất
Một kỹ thuật quản lý rủi ro mô phỏng các điều kiện thị trường khắc nghiệt để đánh giá tác động tiềm tàng
đến vốn và thanh khoản của các tổ chức tài chính. Kiểm tra căng thẳng giúp xác định các điểm yếu và
thông báo các chiến lược quản lý rủi ro.
Một biện pháp thống kê định lượng mức lỗ dự kiến tối đa trong một khoảng thời gian cụ thể ở một mức độ tin cậy nhất định. VaR được sử dụng rộng rãi trong quản lý rủi ro thị trường và tính toán vốn pháp định.
Last updated